Cahiers de recherche

  • Titre
  • Auteur(s)

  • 768
  • Pricing Kernels and Dynamics Portfolios
  • Philippe HENROTTE
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Département Finance et Economie

  • 767
  • Long-Term Risk Management of Nuclear Waste: A Real Options Approach
  • Henri LOUBERGE, Stéphane VILLENEUVE, Marc CHESNEY
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Département Finance et Economie

  • 765
  • On Some Collusive and Signaling Equilibria in Ascending Auctions for
  • Gian Luigi ALBANO, Fabrizio GERMANO, Stefano LOVO
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Département Finance et Economie

  • 761
  • Majority Vote Following a debate
  • Itzhak GILBOA, Nicolas VIEILLE
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Département Finance et Economie

  • 760
  • On the MaxMin Value of Stochastic Games with imperfect Monitoring
  • Dinah ROSENBERG, Eilon SOLAN, Nicolas VIEILLE
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Département Finance et Economie

  • 758
  • Risk aversion and Herd Behavior in Financial Markets
  • Jean-Paul DECAMPS, Stefano LOVO
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Département Finance et Economie

  • 757
  • Perturbed Markov Chains
  • Eilon SOLAN, Nicolas VIEILLE
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Département Finance et Economie

  • 756
  • Approximating a Sequence of Observations by a Simple Process
  • Dinah ROSENBERG, Eilon SOLAN, Nicolas VIEILLE
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Département Finance et Economie

  • 755
  • Uniqueness in infinitely repeated decision problems
  • Nicolas VIEILLE, Jorgen WEIBULL

Département Finance et Economie

  • 754
  • Stochastic Games with a Single Controller and Incomplete Information
  • Dinah ROSENBERG, Eilon SOLAN, Nicolas VIEILLE
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Département Finance et Economie


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