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A turnpike improvement algorithm for piecewise deterministic control

K. Boukas, A. Haurie, C. VAN DELFT

Optimal Control Applications and Methods

janvier-mars 1991, vol. 12, n°1, pp.1-18

Départements : Informations Systems and Operations Management, GREGHEC (CNRS)

Mots clés : Stochastic control;Infinite horizon optimal control;Turnpike properties;Piecewise deterministic control problems;Policy improvement algorithm


This paper proposes a numerical technique, called turnpike improvement, for the approximation of the solution of a class of piecewise deterministic control problems typically associated with manufacturing flow control models. This algorithm exploits the structure of Markov decision processes with continuous state and action spaces that can be associated with piecewise deterministic control systems. The numerical method is applicable whenever a turnpike property holds for some associated infinite horizon deterministic control problem. To illustrate the approach, we use a simple model fully studied from an analytic point of view in the literature. We compare the turnpike improvement technique with a direct approximation of the solution of the continuous-time Hamilton-Jacobi dynamic programming equations inspired by Kushner's work. The two approaches agree remarkably on this simple problem. We conclude with a discussion of the relative advantages of the two approaches.

Alliances stratégiques : mode d'emploi

B. GARRETTE, P. DUSSAUGE

Revue Française de Gestion

septembre-octobre 1991, n°85, pp.4-18

Départements : Stratégie et Politique d’Entreprise, GREGHEC (CNRS)


Commentaire de Le renouvellement de la boîte à outils, C. Schmidt

B. RAMANANTSOA

Economie Appliquée

1991, vol. XLIV, n°4, pp.113-120

Départements : Stratégie et Politique d’Entreprise, GREGHEC (CNRS)


Comprendre les stratégies d'alliance

P. DUSSAUGE, G. BLANC, B. GARRETTE

Fusions et Acquisitions

juin 1991, pp.17-22

Départements : Stratégie et Politique d’Entreprise, GREGHEC (CNRS)


Evaluation et comptabilisation des engagements liés aux indemnité de départ à la retraite

H. STOLOWY

Les Petites Affiches

23 décembre 1991, n°153, pp.9-15

Départements : Comptabilité et Contrôle de Gestion, GREGHEC (CNRS)


Evaluation et comptabilisation des engagements liés aux indemnités de départ à la retraite

H. STOLOWY

Les Petites Affiches

20 décembre 1991, n°152, pp.12-19

Départements : Comptabilité et Contrôle de Gestion, GREGHEC (CNRS)


Global Games

I. GILBOA, E. Lehrer

International Journal of Game Theory

1991, vol. 20, pp.129-147

Départements : Economie et Sciences de la décision, GREGHEC (CNRS)


Identité, métieurs, réseaux

B. RAMANANTSOA

Bulletin de l'IREPP (Institut de Recherche d'Etudes et Prospective Postales)

mai 1991, n°10, pp.96-101

Départements : Stratégie et Politique d’Entreprise, GREGHEC (CNRS)


Internal Validity Assessment of Conjoint Estimated Attribute Importance Weights

R. Darmon, D. ROUZIES

Journal of the Academy of Marketing Science

1991, vol. 19, n°4, pp.315-322

Départements : Marketing, GREGHEC (CNRS)


La connaissance commune: une sémantique pour la logique modale

P. MONGIN, L. Lismont

Logique et Analyse

1991, n°133-134, pp.133-149

Départements : Economie et Sciences de la décision, GREGHEC (CNRS)



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