Cahiers de recherche

  • Titre
  • Auteur(s)

  • 653
  • Estimating Gram-Charlier Expansions under Positivity Constraints
  • E. JONDEAU, M. ROCKINGER

Département Finance et Economie

  • 652
  • Optimal Patent Breadth in a Two-Sector Economy
  • Ai-Ting GOH, J. OLIVIER

Département Finance et Economie

  • 650
  • Le cycle des paradigmes : un modèle dynamique de formation de la stratégie
  • H. LAROCHE, J. P. NIOCHE

Département Stratégie et Politique d'Entreprise

  • 648
  • On the Term Structure of Default Premia in the Swap and LIBOR Markets
  • P. COLLIN DUFRESNE, B. SOLNIK

Département Finance et Economie

  • 647
  • On the Specification of Duration Between Price Changes and the Predictability of High Frequency returns: an application to the French CAC 40
  • F. HAMELINK
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Département Finance et Economie

  • 646
  • Correlation Structure of International Equity Markets During Extremely
  • F. LONGIN, B. SOLNIK
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Département Finance et Economie

  • 641
  • Reading Interest Rate and Bond Futures Options' Smiles: How PIBOR and National Operators Appreciated the 1997 French Snap Election
  • S. COUTANT, E. JONDEAUR, M. ROCKINGER

Département Finance et Economie

  • 638
  • Ordering Pareto-Optima Through Majority Voting
  • H. CRÈS, M. TVEDE
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Département Finance et Economie

  • 637
  • symmetry Breakings in Models with Pure and Almost Pure Individual Risks
  • H. CRÈS, I. ROSSIS

Département Finance et Economie

  • 636
  • Applications pratiques de la théorie des coûts de transaction
  • M. GHERTMAN
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Département Stratégie et Politique d'Entreprise


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