Centres d'intérêts
Statistique robuste.
Techniques de petite taille d'échantillon.
Estimation et inférence à base de simulations: inférence indirecte et méthode des moments efficients.
Econométrie financière.
Veronika Czellar a obtenu son diplôme de doctorat en Econométrie and Statistique à l'Université de Genève en 2006.
Elle a eu des postes de recherche comme Visiting Scholar à Fisher College of Business, Ohio State University et Departments of Economics and Statistics, University of Washington. Elle a enseigné des cours de statistique à University of Washington.
Son domaine de recherche inclu l'estimation et l'inférence à base de simulations (inférence indirecte, méthode efficiente des moments), statistique robustes, techniques pour petite taille d'échantillon et modélisation et prédiction des taux d'intérêt.
Articles :
"Accurate and Robust Tests for Indirect Inference", Biometrika, septembre 2010, vol. 97, n° 3, pp. 621-630 (en coll. avec E. Ronchetti).
"Indirect robust estimation of the short-term interest rate process", Journal of Empirical Finance, septembre 2007, vol. 14, n° 4, pp. 546-563 (en coll. avec G. Andrew Karolyi, Elvezio Ronchetti).
Cahiers de recherche :
"State-Observation Sampling and the Econometrics of Learning Models", Cahier de Recherche du Groupe HEC, n° 947/2011 (en coll. avec L. Calvet).
"Efficient Estimation of Learning Models", Mimeo, 2010 (en coll. avec L. Calvet).
"Improved Small Sample Inference for Efficient Method of Moments and Indirect Inference Estimators", Mimeo, 2009 (en coll. avec E. Zivot).
"Accurate and Robust Indirect Inference for Diffusion Models", Cahiers du département d'Econométrie, Université de Genève, n° 2008.01/2008 (en coll. avec E. Ronchetti).
Date d'arrivée à HEC Paris : 2007
Centres d'intérêts
Statistique robuste.
Techniques de petite taille d'échantillon.
Estimation et inférence à base de simulations: inférence indirecte et méthode des moments efficients.
Econométrie financière.
Recherches et publications
Articles :
"Accurate and Robust Tests for Indirect Inference", Biometrika, septembre 2010, vol. 97, n° 3, pp. 621-630 (en coll. avec E. Ronchetti).
"Indirect robust estimation of the short-term interest rate process", Journal of Empirical Finance, septembre 2007, vol. 14, n° 4, pp. 546-563 (en coll. avec G. Andrew Karolyi, Elvezio Ronchetti).
Cahiers de recherche :
"State-Observation Sampling and the Econometrics of Learning Models", Cahier de Recherche du Groupe HEC, n° 947/2011 (en coll. avec L. Calvet).
"Efficient Estimation of Learning Models", Mimeo, 2010 (en coll. avec L. Calvet).
"Improved Small Sample Inference for Efficient Method of Moments and Indirect Inference Estimators", Mimeo, 2009 (en coll. avec E. Zivot).
"Accurate and Robust Indirect Inference for Diffusion Models", Cahiers du département d'Econométrie, Université de Genève, n° 2008.01/2008 (en coll. avec E. Ronchetti).
Principaux cours enseignés à HEC
Financial Econometrics, Master of Quantitative Economics and Finance (jointly with Laurent Calvet)
Statistics, Master of Science in Management
Statistics for Management, Ph.D. Course
Formation
2006 Ph.D in Econometrics and Statistics, University of Geneva, Suisse.
2002 Master degree in Econometrics, University of Geneva, Suisse.
2000 Bachelor degree in Mathematics, minor in Economics and Finance, University of Geneva, Suisse.
Langues : hongrois, français, anglais, russe.
Autres activités académiques
Cours enseignés et responsabilités pédagogiques dans d'autres institutions :
Teaching Assistant, Université de Genève, 2000-2006.
(Summer) Instructor, Department of Statistics, University of Washington, 2007-0.
Winter 2008, Visiting Scholar, Departments of Economics and Statistics, University of Washington, 2006-2007.
Visiting Scholar, Department of Finance, Fisher College of Business, The Ohio State University, 2003-2004.
Activités scientifiques
Affiliation à des associations professionnelles et scientifiques :
Membre, Econometric Society.
Membre, American Statistical Association.
Membre, International Society for Business and Industrial Statistics.
Activités éditoriales :
Rapporteur, Journal of Applied Econometrics, Journal of Empirical Finance, Journal of Multivariate Analysis, Journal of the Royal Statistical Society B.
Organisation de manifestations :
Organisation de la 2e conférence "Finance and Statistics", Pavillon Gabriel, Paris - Edition de iTunes U de la conférence 2nd HEC Finance and Statistics.
Organisation de l'école d'été "Stats in the Château", château CRC, HEC Paris.
Organisation de session: 14th International Conference on Computing in Economics and Finance, Université de la Sorbonne, Paris..
Organisation de "Econometrics and Statistics Seminar", HEC Paris.
Organisation de la conférence "Finance and Statistics", Pavillon Gabriel, Paris.
Distinctions honorifiques :
2010 Prix y-BIS 2010 du Meilleur Papier décerné par l'American Statistical Association et le National Institute of Statistical Sciences.
