Comment prendre de meilleures décisions?

14 décembre 2016
The Hunt for Better Decisions - The Hunt for Better Decisions

Quels sont les points communs entre le choix d’une technologie spécifique pour la navette spatiale de la NASA ou d’une politique marketing, la sélection d’un emplacement pour un aéroport, l’aide aux personnes atteintes du SIDA en Afrique, et la production de marchandises à bas coûts ? La réponse est le recours à une discipline appelée théorie de la décision. HEC Paris s’est établie une réputation internationale en matière de recherche innovante, notamment dans le domaine des prises de décision face à l’incertitude. Le professeur-chercheur Mohammed Abdellaoui explore cette discipline complexe, multidisciplinaire, et peu connue depuis 24 ans. Il est au centre de son développement depuis dix ans.

Avec ses lunettes, l’aimable professeur Mohammed Abdellaoui ne correspond pas vraiment à l’image que l’on se fait du théoricien intraitable à la pointe de l’une des sciences les moins connues du monde occidental. Depuis 1992, ce chercheur étudie et modélise nos perceptions du risque et du temps en matière de prise de décision, s'inscrivant dans une lignée qui remonte au philosophe et mathématicien Blaise Pascal. Au XVIIe siècle, ce Français a démontré l’intérêt de choisir le pari de croire en Dieu, un cas perçu comme le premier recours à la théorie de la décision, jetant ainsi les bases d’écoles de pensée telles que l’existentialisme, le volontarisme et le pragmatisme.

330 ans plus tard, M. Abdellaoui, Docteur en économie mathématique et en économétrie, frais émoulu de l’Université d’Aix-Marseille III, a intégré le CNRS pour étudier les aspects comportementaux de la prise de décision. Depuis son bureau situé sur le campus de HEC, il nous en donne l’explication : « En 1992, la France n’accordait que peu d’intérêt à la recherche expérimentale dans le domaine de la prise de décision individuelle. J’ai été l’un des premiers à mener des études expérimentales du comportement individuel pour tester les nouvelles théories de la décision. » 

Comment définit-il cette discipline qui explore les raisonnements derrière les choix individuels face à l’incertain? « Pour commencer, il faut savoir que cette théorie est basée sur un certain nombre de chevauchements de disciplines. Elle est fondée sur l’étude de l’être humain, prenant en compte sa psychologie, ses préférences et ses croyances. Traditionnellement, le comportement individuel y est modélisé à l’aide d’outils mathématiques. Mais l’étude moderne de la prise de décision face à l’incertitude exige bien plus. Ainsi sont combinées les mathématiques, les statistiques, l’économétrie et la microéconomie alliées à la psychologie et à la philosophie. »  Compliqué, non ? « Oui, effectivement. Il faut des compétences multiples pour faire carrière dans ce domaine. »

M. Abdellaoui s’intéresse à l’étude de la prise de décision individuelle selon deux points de vues. Le premier est descriptif. Il consiste à étudier comment les décideurs se comportent face à l’incertitude. Le second est normatif. Il se concentre sur la façon de prendre les « meilleures décisions », tout en tenant compte des croyances et des goûts du décideur. « C’est la normativité qui distingue la théorie de la décision de la psychologie comportementale. Les psychologues ne s’intéressent pas aux règles normatives impliquées dans la prise de décision. Ils observent le comportement sans porter de jugement. Les économistes et les théoriciens de la décision, eux, doivent faire la différence entre le « bon » et le « mauvais » dans la prise de décision.

Le chercheur est également rédacteur en chef de « Theory and Decision », une revue internationale multidisciplinaire axée sur les progrès des sciences de la décision. Il a contribué à élaborer des modèles visant à nous montrer comment prendre des décisions face à l’incertitude et comment établir de nouvelles règles de cohérence et de rationalité. Ceux-ci doivent permettre aux dirigeants d’entreprise, aux décideurs politiques et aux individus de prendre les « bonnes décisions », sur la base de théories normatives. Il se sert d’outils d’aide à la décision, tels que les arbres de décision, les diagrammes d’influences, et les réseaux bayésiens (du nom de Bayes, statisticien du XVIIIe siècle) qui permettent la modélisation causale de situations de décision face à l’incertain. Certains sont dessinés sur son tableau dans son bureau, une représentation déconcertante de formules et d’équations algébriques.

M. Abdellaoui ajoute : « Cette discipline a évolué de façon radicale au cours des 30 dernières années. Nous avons dû combler notre retard par rapport aux chercheurs anglo-saxons, pionniers des nouveaux concepts de l'analyse des décisions dans les années 50 et 60. » Il cite la carrière remarquable de Howard Raiffa, chercheur à l’Université d’Harvard, décédé à l’âge de 92 ans, en juillet dernier. Les travaux pionniers de ce dernier et de quelques autres spécialistes de l’analyse de la décision ont amené les autorités nord-américaines à recourir largement aux méthodes bayésiennes, notamment pour la recherche d’une bombe à hydrogène de l’US Air Force, disparue en Espagne en 1966. « À ce moment-là, la recherche américaine a pris une place prédominante. De nombreuses entreprises américaines et des agences gouvernementales comme la NASA ont fait appel à des analystes de la décision et à des chercheurs dans ce domaine pour les aider dans les processus de prise de décision. Il est de tradition aux États-Unis de déléguer lorsque les situations échappent aux compétences de l’organisation. Tout cela explique pourquoi les applications de la théorie de la décision sont plus développées aux États-Unis. »

Cependant, au fil des décennies, les universitaires français - HEC Paris en tête - ont investi ce domaine de façon importante. Les chercheurs français ont marché sur les pas de Maurice Allais, prix Nobel 1988, en proposant des travaux pionniers largement diffusés dans les cercles universitaires. « Nous proposons aux étudiants (Grande École et MBA) des outils modernes pour modéliser et relever les défis complexes de prise de décision. Nous nous sommes internationalisés et sommes en relation avec les réseaux de recherche mondiaux. Ainsi, la recherche Francaise a fait d’énormes progrès en matière d’étude et de modélisation du comportement individuel face à l’incertain ». Attiré par le dynamisme du GREGHEC, M. Abdellaoui a intégré l’équipe de Jouy-en-Josas en 2007. « J’étais intéressé par la façon dont le milieu des affaires prend des décisions au quotidien. À HEC, nous comparons les comportements observés avec les modèles normatifs. J’ai trouvé ici l’environnement idéal pour mon domaine : international, une équipe de jeunes chercheurs qui travaillent dans un contexte réel et des personnes réputées comme Itzhak Gilboa qui dirige le groupe »

Les différents axes d’étude ont convergé. « Auparavant, quelques chercheurs se concentraient sur la prise de décision face à l’incertitude, alors que d’autres l’étudiaient dans le temps. Aujourd’hui, nous nous attachons davantage à l’étude du comportement individuel en tenant compte du temps et de l’incertitude. Nous élaborons et étudions par conséquent des modèles plus complexes. » Les échanges internationaux en sont le principal moteur. Cependant, la petite équipe de chercheurs de HEC Paris a acquis une réputation internationale en ce qui concerne les modèles normatifs et leurs applications dans des contextes d'ambiguïté où l’incertitude n’est pas mesurable grâce à des probabilités objectives. « Nos doctorants collaborent avec des chercheurs de réputation tels que Peter Klibanoff de l’Université de Northwestern, Manel Baucells de l’Université de Virginie et Peter Wakker de l’Université Erasmus. Nous avons également un programme de recherche commun avec l’Université de Berlin en Inde, où nous étudions la prise de décision dans le temps, dans le domaine de l’agriculture. Nous espérons pouvoir mieux comprendre la psychologie des décideurs et permettre par conséquent une utilisation plus efficace des fonds provenant des organisations internationales. Les résultats pourraient être utilisés au-delà des frontières de l’Inde. En Afrique, par exemple, les ONG internationales pourraient investir plus intelligemment, au lieu de rendre les destinataires de l’aide dépendants de l’assistanat caritatif.

De nombreux domaines peuvent bénéficier de ces applications même pour la prise de décision difficile. M. Abdellaoui en cite quelques-uns, tout d'abord sur le plan microéconomique « La psychologie du temps et du risque joue sur les malades atteints du SIDA, en Afrique. Les fonds versés par les organisations ne permettraient pas l’amélioration de la situation des victimes si ces dernières n’avaient pas accès aux programmes de soins. La production de biens low-cost adaptée aux marchés des pays pauvres peut également bénéficier des avancées dans le domaine de la prise de décision. À partir du moment où la psychologie des consommateurs  est connue, les produits peuvent leur être adaptés. »

« Les modèles de prises de décision servent également aux acteurs économiques importants, tels que les géants des transports comme la SNCF et la RATP, ou les autorités de l’aviation qui doivent décider de la faisabilité de la construction d’un autre aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ou près de Londres. Dans ce cas, il faut faire des arbitrages. La prise de décision y est étroitement liée. L’augmentation des coûts de la construction, par exemple, est compensée par une réduction des préoccupations environnementales. La localisation d’un aéroport se fait habituellement selon de  nombreux critères qui sont, soit substituables, soit complémentaires : l’accès, le parc hôtelier, le coût, les dommages écologiques, etc. Les arbitrages entre ces critères sont réalisés à l’aide de modèles normatifs. »

Les scientifiques de la décision font appel au langage et aux modèles mathématiques pour construire et opérationnaliser leurs  théories. « Cela simplifie les problèmes de décision » explique M. Abdellaoui. Il montre une équation au tableau, indéchiffrable pour le profane : W de p exponentiel de +/- RT temps v de c. « Cela représente la valeur d’un prospect risqué, aujourd’hui » explique tout bonnement le professeur. « Et la voici, au bout d’un an, elle peut être inférieure. Nous pouvons traduire notre optimisme pour l’avenir avec ce signe. Et l’élément de ce modèle pourrait expliquer cette perception. »

Le chercheur est optimiste quant au futur des sciences de la décision, et aux collaborations internationales sur le long terme. « La recherche est désormais mondiale, nous travaillons aux côtés de personnes de compétences et d’expertises différentes, avec un accès facile aux données. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la collaboration soit viable. La coopération internationale est par conséquent nécessaire ». Mais le professeur, qui collabore également avec des chercheurs sur le campus d’Al Akhawayn, situé à Ifrane au Maroc, est très prudent par rapport aux tendances isolationnistes récentes européennes et américaines. « C’est un sujet complexe » commente-t-il. « L’isolationnisme pourrait avoir des répercussions négatives sur les échanges universitaires. De plus, il pourrait fausser les règles du jeu concernant le commerce international. Par exemple, si les États-Unis ne signent pas les accords internationaux pour réduire la consommation d’énergies fossiles, les marchés pourraient être exposés à des risques supplémentaires à prendre en compte. »

Dans le même temps, Mohammed Abdellaoui est fier de travailler dans un milieu où chercheurs et étudiants publient des travaux importants sur la théorie de la décision et ses applications dans les principales revues internationales. Il insiste également sur la manière dont ses recherches pourraient contribuer à éviter les distorsions et les préjugés dans la prise de décision individuelle. « On propose aux étudiants un catalogue de faits stylisés sur la prise de décision individuelle, pour leur montrer comment contourner les biais qui entachent les  préférences et les croyances des décideurs. » Un objectif qui devrait avoir des répercussions dans le monde des affaires lorsque les jeunes diplômés entreront dans la vie active.